投資関連情報 2013/06/18

投資関連における情報・数値をピックアップしていきます。 {特集} ・　[2013年度　機関投資家の運用方針一覧[2483]] ・　[生保　金利上昇による損益分岐点[2394]] ・　[金利上昇による国内銀行への影響[2328]] ・　[2013年度　想定為替レートと為替感応度一覧[2051]] ・　[円安はどこまですすむのか？[2163]] {投資関連情報} 【2013年】 6月18日　[インド準備銀行　政策金利7.25％に据え置き[2527]] 6月13日　[NZ準備銀行　政策金利2.5％に据え置き[2519]] 6月13日　[インドネシア中銀　政策金利6％　0.25％引き上げ[2516]] 6月13日　[フィリピン中銀　政策金利3.5％に据え置き[2515]] 6月13日　[韓国銀行　政策金利2.50％に据え置き[2512]] 6月11日　[米国債　ネガティブ→安定的[2485]] 6月7日　[ECB　金利年0.5％で据え置き[2471]] 6月7日　[英イングランド銀行　政策金利0.5％に据え置き[2472]] 6月6日　[インド　金の輸入関税、8％に引き上げ[2453]] 6月4日　[豪州　政策金利2.75％で据え置き[2445]] 5月30日　[ブラジル中銀　0.5％利上げ[2427]] 5月30日　[タイ中銀　0.25％利下げ[2425]] 5月28日　[イスラエル中銀　金利0.25％引き下げ1.25％[2410]] 5月23日　[FRB　量的緩和策継続、夏にかけて経済情勢を見極め[2389]] 5月20日　[日銀の含み損　対GDP比7.5％になる可能性[2358]] 5月16日　[日本取引所　2015年インフラ向け新市場創設[2323]] 5月9日　[韓国中銀　0.25％利下げ[2282]] 5月8日　[豪州　0.25％利下げ[2270]] 5月8日　[韓国、景気刺激策　48億4000万ドル[2269]] 5月7日　[欧州中央銀行　0.25％利下げ[2260]] 5月6日　[投信販売額　2012年度5.4兆円、前年比2割増[2254]] (6月) ・[イギリス　量的緩和枠　3750億ポンド[2472]] (5月) ・[FRBの金融緩和出口戦略[2395]] (4月) ・[日銀の物価上昇率見通し[2181]] ・[日銀の経済・物価見通し[2124]] ・[日銀　量的・質的金融緩和の導入[2124]] ・[日銀、マネタリーベースの目標とバランスシートの見通し[2124]] ・[日銀の金融緩和　購入額の市場に占める割合[2126]] ・米国のGDP　世界全体の22％を占める。 ・米国　2014～2016年、年率3～3.5％の経済成長率 ・3月のマネタリーベース、過去最高の134兆7413億円 ・ROE　世界平均22％、米・英28％、日本6％ ・[クラウドファンディング　2012年度、世界で26.6億ドル[2139]] ・[クラウドファンディング　2013年度、世界で51億ドルに達する見通し[2139]] ・[社債　2012年度8兆円、前年比2％減[2141]] ・[金利上昇による銀行保有の債券評価額　1％で6.6兆円減、2％で12.5兆円減、3％で16.6兆円減[2185]] (3月) ・家計保有の金融資産　1547兆円(2012年12月)。前年比3.1％増。歴代3番目。投信61兆円、前年比13.3％増。出資金106兆円、前年比12.3％増。 ・金融資産　家計1400兆円。企業200兆円。 ・外貨資産　日本2012年末時点で1.28兆ドル(約122兆9900億円) ・外貨準備高　各国が保有する外貨準備高　2012年9月10.8兆ドル(約1036兆円)。世界のヘッジファンドの試算の4倍。中国3兆3200億ドル(約318兆円)で世界最大。 ・企業の保有土地　2011年度約186兆円。 ・土地　公示地価　2013年1月1日全国の住宅地で前年比1.6％下落。商業地で2.1％下落。 ・不動産売買取引　2012年度10～2月、約1兆2500億円。REITによる物件取得9200億円、不動産売買の7割。 ・[クラウドファウンディング[2058]]　2011年の市場規模、世界で約1200億円。日本のベンチャーキャピタルの投資額1240億円。 ・法人税　キプロス、ユーロ圏最低の10％。ロシア20％。 ・マネタリーベース、足元は約130兆円。 ・ベビーブーマー世代の退職で、世界の投資信託からの資金流出は5年目、2012年1～4月は146億ドルが流出。 --- 【2012年】 (8月) ・国債における銀行の損益分岐点1.09％ (7月) ・日本の銀行融資額、法人向けは5月時点で総額262兆円。ピークの95年当時の7割の水準 (6月) ・全国銀行の実質預金残高591兆円、貸出残高419兆円。 ・日本国債保有構成比：郵貯23.5％、預金金融機関18.7％、保険・企業年金23.6％、財政投融資資金12.2％、日本銀行15.1％、家計2.4％、海外3.2％。 ・米国債の海外投資家保有率33.9％、ドイツ40％。 ・収支均衡、全て消費税でまかなおうとすると16％まで上げる必要がある。 {為替} 【2013年】 (6月) ・[世界のドル流通量　6兆ドル　5年で3倍拡大[2441]] (5月) ・[日本円　対ウォン10％下落で韓国製造業輸出額2.4％、営業利益率1.1％減[2288]] ・[韓国製造業の損益分岐点　100円＝1185.2ウォン[2288]] ・[食品・飲料品業界　1ドル＝100円で4436億円の減益[2250]] ・[韓国の輸出　為替100円で3％減、110円で11％減[2237]] (4月) ・[2013年度上場企業の経常利益　1円の円安・ドル高で1.18％増[2182]] ・[円の適正相場　1年先1ドル＝95円、2014年末1ドル＝105～110円[2132]] ・[円安　103円～104円まで進む可能性[2116]] ・[円安の臨界点　1ドル＝103円[2105]] ・[シェールガスの円安・ドル高要因[2103]] ・[米ドルの価値　1950年以降10分の1に下落[2128]] ・2013年の企業収益50％増益、1ドル95円で ・3月短観　2013年度企業の事業計画、大企業の設備投資計画前年比0.7％、経常利益10.9％。想定為替レート1ドル＝85円22銭 ・[日銀短観　13年度想定為替レート、自動車83.95円、電気84.87円[2169]] (3月) ・ドルの外貨準備に占める割合　2000年71％→現在62％ ・ユーロの外貨準備に占める割合　2009年28％→現在24％ ・2013年1月時点の輸出上場企業の採算レート1ドル＝83.9円(内閣府調べ) ・電力10社　1ドル変動での収益影響額、年860億円。 【[2013年度想定為替レート一覧[2151]]】 【経営者コメント】 (2013年) ・経営者による望ましい為替水準 1ドル＝95円～100円　30.1％ 1ドル＝100円～105円　18.4％ 1ドル＝105円～110円　2％ (2012年) ・マツダ・山内孝氏「1ドル＝100円。水準より安定推移が重要」。CX-5は1ドル＝77円で国内で生産して輸出しても利益が出る。 ・自民党石破茂「85円～90円」。 ・日産カルロス・ゴーン「100円が妥当」。 【為替感応度】 【2013年】 ・[2013年度　主要企業の為替感応度[2350]] ・[2012年度　主要企業の為替感応度[2206]] ・[日立　税引前利益1ドル＝10億円[2166]] ・コマツ　平成26年度1ドル91円～93円に想定。700～800億円の利益押し上げ。 ・ニコンの営業利益変動　1ドル4億円、1ユーロ15億円。 【[為替の貿易収支への影響額[2115]]】

(財務省) {機関投資家} 【2013年】 6月17日　[ゆうちょ銀行の投信　5月▲63億円の流出超[2523]] 6月13日　[投信　5月の運用▲1兆4143億円[2514]] 6月12日　[PIMCO　米国債保有引き下げ[2501]] 6月11日　[生保　5月は外債売り越し[2494]] 6月7日　[GPIF　資産構成割合を変更[2480]] 6月7日　[英ヘッジファンド　運用資産8.7％減[2473]] 6月6日　[日本生命　不動産利回り改善に500億円投資[2460]] 6月4日　[公的年金　債券中心運用の見直しへ[2438]] 5月23日　[生保　逆ざやさが縮小、1000億円減[2391]] 5月22日　[日本の年金基金 オルタナティブ投資拡大[2374]] 5月7日　[損保　自動車保険料値上げ　2％程度[2261]] 5月6日　[三井生命　株式上場に向け収益力強化[2255]] 5月2日　[西友　吉野家HDの株式4％を売却[2248]] 5月2日　[パナソニック　持ち合い株1000億円売却[2245]] (6月) ・[相場乱高下　ファンドの利回りと資金動向[2486]] ・[中国政府系ファンドの投資収益率　11年▲4.3％→12年11％[2482]] ・[GPIF　資産構成割合[2480]] ・[第一生命の資産運用方針[2440]] (5月) ・[財務省の利払い想定　長期金利1.8％[2416]] ・[長期金利　物価2％上昇で3％程度に上昇[2416]] ・[外国人の日本株保有残高最高額　06年149兆円[2415]] ・[外国人の日本株保有残高　12年83兆5560億円[2415]] ・[ヘッジファンド型運用商品　12年3050億ドル→17年9080億ドル[2413]] ・[ヘッジファンドの市場規模　12年2.2兆ドル→17年3.2兆ドル[2413]] ・[ヘッジファンド市場　200兆円[2412]] ・[農林中金　13年度の資産運用方針[2397]] ・[生保　資産の含み損益がゼロになる水準[2394]] ・[2014年3月期　生保の金融市場への感応度[2393]] ・[2014年3月期　生保の資産運用の前提[2392]] ・[T&D　12年逆ざや202億円→13年順ざや18億円[2391]] ・[第一生命　12年逆ざや914億円→13逆ざや年611億円[2391]] ・[2011年度　会社別単元株主順位[2371]] (4月) ・[住友生命　2013年の運用方針[2222]] ・[明治安田生命保険　2013年の運用方針[2221]] ・[八十二銀行　仕組み債や不動産ファンドへの投資を強化[2213]] ・[横浜銀行　外国債券や上場不動産投資信託への投資を拡大[2213]] ・[国債償還残存年数　大手銀行2.5年、地銀4年[2213]] ・[地銀の国債保有額　40兆円規模[2213]] ・[生命保険　外債買い増しも選択肢[2210]] ・[企業年金基金　2013年度運用方針、外債シフトへ[2209]] ・[生保　2013年度運用方針一覧[2208]] ・[日本生命の2013年度運用方針　超長期国債→ヘッジ外債[2204]] ・[ファンドの運用資産　2012年度5兆5000億ドル、前年比10％増[2187]] ・[ヘッジファンドの投資収益率　2012年度約6％[2187]] ・[年金運用　5兆円の黒字[2183]] ・[米運用会社グッゲンハイム　日本株に200億円投資[2167]] ・[国内生保　総資産332兆円、日本国債保有146兆円[2145]] ・[かんぽ生命　2013年度社債・地方債　1兆9050億円購入する方針[2142]] ・[公的年金・積立金取崩額　13年度4.6兆円。5年連続[2104]] ・[公的年金・積立金取崩額　09年4兆円、10年6兆円、12年6.4兆円[2104]] ・[厚生年金基金　9割が制度移行又は解散へ[2101]] ・[米国IPO件数、第1四半期8件　前年同期から11件減少[2098]] (3月) ・大手銀行グループ5行　株式含み益2兆6000億円 ・企業年金120基金　12年度11％の運用利回り ・保険会社　株式含み益6兆円。前年比1.6倍 ・株式の企業と銀行による持ち合いと生保による政策保有率　1988年55％→2012年8％前後まで低下 ・米銀融資残高　7兆6958億ドル(725兆円)。前年比3.0％増。全米7083行。 【2012年】 (10月) ・年金マネー、先進7カ国は約26兆ドル ・年金マネーの運用、株式運用比率2002年61％→2012年41％に低下、商品・不動産・ヘッジファンドなどで運用する代替投資2002年数％→2012年20％に上昇 {経営計画} 【2013年】 ・[コマツ　2015年営業利益率18～20％[2252]] ・[住友商事　2019年純利益4000億円以上[2251]] ・[コマツの戦略　3年間は足固め[2236]] {銀行} 【2013年】 5月16日　[ゆうちょ銀行の国債保有額　2013年3月138.2兆円、前年比6.7兆円減[2336]] 5月16日　[みずほ　金利1％上昇で保有国債含み損益が1000～2000億円悪化[2336]] 5月16日　[三菱UFJ　国債保有残高48兆円[2336]] 5月16日　[三井住友　2012年秋から国債残高2兆円減[2336]] 5月9日　[地銀　金利1％上昇で自己資本50％の損失[2283]] 5月9日　[三井住友　米国で証券業務に本格参入[2281]] 5月9日　[りそな　2018年公的資金完済へ　8716億円[2280]] 5月9日　[三井住友銀行　インドネシア年金貯蓄銀行に1500億円出資[2279]] 5月9日　[セブン銀行ATM　9言語対応へ[2278]]> {財政} 【2013年】 (4月) ・[国の基礎収支　2013年対GDP比6.9％の赤字見通し[2214]] ・[日本政府、財政赤字の対GDP比率　2015年度に10年度比の半分、20年度に黒字化[2131]] ・[国の債務超過　2011年度411兆円[2095]] ・[日本　2020年代に財政・経常収支が赤字になる可能性[2129]] ・日本の政府債務　GDPの230％超(2012年末) ・[米財政赤字、10年で178兆円削減[2150]] ・米国財政赤字　12年1兆893億ドル(約101兆3000億円) ・赤字比率　米国6.8％、日本10.1％。 ・公的債務のGDP比　日本214％、米国109％。 (3月) ・政府債務残高960兆円。日銀が115兆円で12％。海外投資家84兆円で8.7％を占める。 ・政府累積債務の対GDP比率　ドイツ81.1％、トルコ38.1％。 ・非金融部門の純債務、1995年株主資本の150％→2012年30％。政府純債務、1996年GDP比29％→2012年135％。債務配分が民間部門から公的部門にシフト。 ・スロベニア　銀行資産がGDPの1.3倍、不良債権問題が深刻。 ・東アジア債券残高617兆円、12年末時点の日本を除く東アジアの現地通貨建て債券残高は1年で15.3％増加。 {国債} 【2013年】 (3月) ・米FRB　長期国債、毎月450億ドル。住宅ローン担保証券400億ドル。毎月購入。 {その他} 【2013年】 (4月) ・[金保有量　国別ランキング[2186]]